Mỗi nhà giao dịch ngoại hối muốn thành công trên thị trường phải xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả. Chiến lược này phải được tối ưu hóa theo thời gian, không thể có được trong một sớm một chiều.

Chiến lược giao dịch của bạn có thể không diễn ra theo cách bạn muốn ngay từ đầu. Và để xem chiến lược có theo ý bạn muốn không, bạn phải kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình để có một bức tranh rõ ràng hơn về cách nó hoạt động trong các thị trường khác nhau.

Việc kiểm tra lại chiến lược giao dịch này còn được gọi là backtesting. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm backtesting là gì và một số điều bạn cần biết về backtesting.

Contents

1 Khái niệm Backtesting là gì?
2 Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì?
3 Vai trò Backtest chứng khoán là gì?
4 Hướng dẫn Backtest MT4
5 Một số lưu ý của Backtesting là gì?
6 Kết luận

Khái niệm Backtesting là gì?

Backtesting là một quá trình kiểm tra lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu trong quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược đầu tư của họ có thực sự hiệu quả hay không, dựa trên các kết quả thống kê.

Năm 1980, hỗ trợ cho hệ thống tiền tệ là một khái niệm khá đơn giản. Các nhà giao dịch sẽ giao dịch trên biểu đồ, đặt các vị trí như mua hoặc bán.

Những ghi chú sẽ được họ viết thủ công đầy đủ về các kết quả giao dịch vào nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch đều xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản, hoặc kiến thức về các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, các “nhà đầu tư đổi mới” đã có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính của họ.

Quy trình điện tử cho phép các nhà giao dịch kiểm tra kết quả của họ trực tuyến và tin tưởng vào chiến lược của họ. Nói tóm lại, những tiến bộ trong công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quy trình cho các thương gia.

Kể từ đó, quá trình này tiếp tục tiến triển, nhưng nó không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nhìn chung, khi nói đến thị trường ngoại hối, không có công cụ nào có thể thay thế được trí tuệ con người, ngay cả phần mềm cũng được trang bị một cách hoàn hảo.

Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì?

Các nhà đầu tư chắc hẳn cũng biết rằng giao dịch tiền tệ sẽ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và hầu hết các nhà đầu tư đều muốn tìm kiếm cho mình một hệ thống có rủi ro thấp nhất có thể trong giao dịch. Tuy nhiên, trên thị trường, có rất nhiều hệ thống giao dịch nên nhà đầu tư sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau.

Sự thật là bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ có rủi ro nhưng điều quan trọng là nhà đầu tư phải biết cách áp dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Điều này có nghĩa là các nhà kinh doanh phải hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất và đảm bảo rằng lợi ích là cao nhất.

Backtesting giúp các nhà đầu tư đánh giá được khả năng chiến lược này. Tuy nhiên, backtest cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Vì vậy, nhà đầu tư phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó thì mới có thể mang lại hiệu quả tốt.

Trước hết, nhà đầu tư phải chọn 30 tín hiệu và đặt nó ngược lại: Có vẻ như nhà giao dịch phải làm đi làm lại nhiều lần, nhưng điều này sẽ mang lại kết quả tốt cho nhà đầu tư nếu có sự kiên nhẫn. Con số 30 là con số tối thiểu và là nguyên tắc chung cho thống kê.

Thứ hai, các nhà đầu tư nên thử nghiệm cặp tiền trong một mô hình giao dịch hầu như luôn thay đổi. Bởi vì, một hệ thống có thể hoạt động tốt trong một quý và nó cũng có thể hỏng sau quý đó. Vì vậy, mở rộng phản hồi trong một khoảng thời gian dài hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì.

Thứ ba, các nhà giao dịch phải đếm số pips. Hiểu đơn giản nhất là khi nhà giao dịch đã kiểm tra lại, hãy đặt tất cả các giao dịch có lãi vào cùng một cột trong bảng Excel và các giao dịch thua lỗ vào một cột khác. Làm như vậy, nhà đầu tư có thể biết được số lệnh thắng và thua hoặc số pips trên các lệnh đó.

Thứ tư, nếu số pips trên các lệnh có lãi chiếm từ 55% trở lên, điều đó có nghĩa là bạn đã kiếm được lợi nhuận. Ngược lại, nếu số pips có tỷ lệ nhỏ hơn 55% thì nhà đầu tư phải kéo dài thời gian xử lý ngược lại.

Vai trò Backtest chứng khoán là gì?

Backtesting đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giao dịch, đồng thời cũng có thể cung cấp một số thống kê có giá trị hơn bao gồm

Kết quả ròng: Tỷ lệ tăng hoặc giảm ròng trong biến động + Tỷ lệ tăng tài khoản tối đa và giảm tối đa bình quân + Tỷ lệ lỗ bình quân quốc gia + Tỷ lệ vốn đầu tư tỷ suất lợi nhuận hàng năm + Tỷ suất lợi nhuận một năm Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro + Tỷ lệ thu nhập đặt trong bối cảnh rủi ro.

Hướng dẫn Backtest MT4

Đối với backteting, nhà đầu tư cần phải có EA, vì vậy nhà đầu tư có thể học cách viết mã chúng hoặc mua từ các nhà cung cấp có uy tín. Dưới đây là một số bước để sử dụng MT4 backtesting

Bước 1: Nhấn Strategy Tester và đầu tư vào thẻ view, trên bảng sẽ thực hiện thông báo ở cuối giao diện MT4
Bước 2: Nhà đầu tư phải chọn một EA trong Expert Advisor mà nhà kinh doanh muốn cài đặt.
Bước 3: Trong biểu tượng, nhà đầu tư chọn cặp tiền mà mình muốn kiểm tra lại cùng với khung thời gian trong khoảng thời gian. Sau đó người bán chỉ cần chọn ngày sử dụng để chọn thời gian mong muốn.
Bước 4: Chọn giá trị mô hình: Nếu nhà đầu tư chọn từng tích tắc thì sẽ cho kết quả chính xác nhất, tuy nhiên sẽ rất lâu. Nếu chọn giá mở bán thì nhà đầu tư sẽ thu được kết quả nhanh chóng, tuy nhiên độ chính xác sẽ không cao.

Và các tick kiểm soát chỉ chạy trong các khung thời gian nên kết quả không chính xác thậm chí còn thấp hơn từng tick.

Cuối cùng, nhà đầu tư chỉ việc nhấn Start để bắt đầu backtesting. Nếu nhà giao dịch muốn xem thống kê chi tiết, kết quả có thể được chọn và kết quả backtest sẽ được hiển thị trong phần đồ thị.

Một số lưu ý của Backtesting là gì?

Backtesting cho các nhà đầu tư thấy một phần hiệu quả của EA. Vì thực tế và kết quả backtest luôn khác nhau và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, kết quả backest có thể tốt hoặc xấu so với kết quả áp dụng backtest trong thực tế.

Có nhiều nhà đầu tư chia nhỏ khung giờ để backtest được chạy nhanh trong thời gian ngắn nên kết quả đo lường thường bị lệch đi so với thực tế. Nếu muốn có kết quả tốt hơn, nhà đầu tư phải thực hiện trong một khung thời gian tuyệt vời.

Đối với những người bán sử dụng rô bốt để đặt hàng sẽ có SL hoặc TP càng thấp thì kết quả thực tế càng cao.

Kết luận

Trên đây là bài viết Backtesting là gì và một số điều bạn cần biết về Backtesting. Bài viết cũng đã giới thiệu cho các bạn biết rõ hơn về backtesting là gì. Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong sự phát triển của hệ thống giao dịch.

Nếu được cài đặt và diễn giải một cách hợp lý, nó có thể giúp nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của họ, cũng như có thể tự tin hơn trước khi bước vào thế giới giao dịch thực tế.

Chúc các bạn giao dịch thành công.