Chỉ báo OBV là gì? Ứng dụng chỉ báo OBV vào phân tích nhị phân

Chỉ báo OBV – Chỉ báo khối lượng cân bằng, trong tiếng Anh là On Balance Volume, viết tắt là OBV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chỉ báo OBV là gì và cách sử dụng của chỉ báo này trong giao dịch nhị phân nhé.

• Chỉ số Adx có công dụng gì trong quá trình giao dịch nhị phân?
• Phân loại mô hình nến đảo chiều trong giao dịch nhị phân
• Chỉ báo Alligator là gì? Cách sử dụng chỉ báo trong Quyền chọn nhị phân
• MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch tài chính
• Đường EMA là gì? Đặc điểm của đường EMA

Chỉ báo OBV là gì?

Chỉ báo OBV là một dạng chỉ báo động lượng sử dụng kỹ thuật các dòng khối lượng để dự đoán trước những biến đổi trong giá của cổ phiếu. Joseph Granville lần đầu tiên phát triển số liệu OBV trong cuốn sách chìa khóa mới để tạo lợi nhuận thị trường chứng khoán của Granville năm 1963 .

Granville cho rằng khối lượng là một nhân tố quan trọng đằng sau thị trường và là tiền đề cho sự ra đời của chỉ báo OBV, giúp dự đoán những thời điểm biến động lớn trên thị trường sẽ xảy ra dựa trên sự thay đổi khối lượng. Trong cuốn sách của mình, ông mô tả các dự đoán do chỉ báo OBV tạo ra như “một lò xo bị quấn chặt”. Ông tin rằng khi khối lượng tăng mạnh mà không có sự thay đổi đáng kể về giá cổ phiếu, thì giá cuối cùng sẽ tăng lên hoặc giảm xuống.

Bài học rút ra chính

Chỉ báo OBV cho bạn biết điều gì?

Khi các quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí bắt đầu mua vào một tài sản mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bán, khối lượng có thể tăng lên ngay cả khi giá vẫn ở mức tương đối. Cuối cùng, khối lượng đẩy giá lên. Tại thời điểm đó, các nhà đầu tư lớn hơn bắt đầu bán và các nhà đầu tư nhỏ hơn bắt đầu mua.

Mặc dù được vẽ trên biểu đồ giá và được đo bằng số, giá trị định lượng thực tế của OBV không liên quan. Bản thân chỉ báo có tính tích lũy, trong khi khoảng thời gian vẫn được cố định bởi điểm bắt đầu chuyên dụng, có nghĩa là giá trị số thực của OBV tùy ý phụ thuộc vào ngày bắt đầu.

Thay vào đó, các nhà giao dịch và nhà phân tích xem xét bản chất của các chuyển động OBV theo thời gian; độ dốc của đường OBV mang tất cả trọng lượng của phép phân tích.

Các nhà phân tích xem xét các con số về khối lượng trên chỉ số OBV để theo dõi các nhà đầu tư tổ chức, lớn. Họ coi sự khác biệt giữa khối lượng và giá cả như một từ đồng nghĩa với mối quan hệ giữa “tiền thông minh” và khối lượng khác nhau, hy vọng giới thiệu cơ hội mua hàng theo các xu hướng phổ biến không chính xác. Ví dụ, tiền của các tổ chức có thể làm tăng giá của một tài sản, sau đó họ bán ra khi các nhà đầu tư khác nhảy vào cuộc.

Ứng dụng chỉ báo OBV vào phân tích nhị phân

Dưới đây là danh sách giá đóng cửa và khối lượng của một cổ phiếu giả định trong 10 ngày:

Ngày đầu tiên: giá đóng cửa bằng 10 Đô la, khối lượng bằng 25.200 cổ phiếu;

Ngày thứ hai: giá đóng cửa bằng 10,15 Đô la, khối lượng bằng 30.000 cổ phiếu;

Ngày thứ ba: giá đóng cửa bằng 10,17 Đô la, khối lượng bằng 25.600 cổ phiếu;

Ngày thứ tư: giá đóng cửa bằng 10,13 Đô la, khối lượng bằng 32.000 cổ phiếu;

Ngày thứ năm: giá đóng cửa bằng 10,11 Đô la, khối lượng bằng 23.000 cổ phiếu;

Ngày thứ sáu: giá đóng cửa bằng 10,15 Đô la, khối lượng bằng 40.000 cổ phiếu;

Ngày thứ bảy: giá đóng cửa bằng 10,20 Đô la, khối lượng bằng 36.000 cổ phiếu;

Ngày thứ tám: giá đóng cửa bằng 10,20 Đô la, khối lượng bằng 20.500 cổ phiếu;

Ngày thứ chín: giá đóng cửa bằng 10,22 Đô la, khối lượng bằng 23.000 cổ phiếu;

Ngày 10: giá đóng cửa bằng 10,21 Đô la, khối lượng bằng 27.500 cổ phiếu.

Có thể thấy, ngày hai, ba, sáu, bảy và chín là những ngày tăng, do đó, những khối lượng giao dịch này được thêm vào OBV. Các ngày 4, 5 và 10 là những ngày giảm giá, do đó, các khối lượng giao dịch này được trừ vào OBV. Vào ngày thứ tám, không có thay đổi nào được thực hiện đối với OBV vì giá đóng cửa không thay đổi. Khối lượng OBV cho mỗi 10 ngày là:

OBV ngày một = 0;

OBV ngày thứ hai = 0 + 30.000 = 30.000;

OBV ngày thứ ba = 30.000 + 25.600 = 55.600;

OBV ngày thứ tư = 55.600 – 32.000 = 23.600;

OBV ngày thứ năm = 23.600 – 23.000 = 600;

OBV ngày thứ sáu = 600 + 40.000 = 46.600;

OBV ngày thứ bảy = 46.600 + 36.000 = 76.600;

OBV ngày thứ tám = 76.600;

OBV ngày chín = 76.600 + 23.000 = 99.600;

OBV ngày 10 = 99.600 – 27.500 = 72.100.

Khối lượng thay đổi cho thấy một xu hướng giá sắp bắt đầu di chuyển. Các nhà đầu tư nhị phân có thể nhìn vào khối lượng thay đổi lớn để đoán biết hướng giá tăng và đặt lệnh mua quyền chọn.

Hạn chế của chỉ báo OBV

OBV có một khuyết điểm khá lớn như sau:

Tuy nó là một chỉ báo hàng đầu, nhưng nó không nói lên được nhiều ý nghĩa thực sự đã xảy ra, theo các tín hiệu đã tạo nên. Vì điều này, nó dễ tạo ra tín hiệu sai. Do đó, có thể được cân bằng bằng các chỉ số có độ trễ. Thêm một đường trung bình động MA vào OBV để tìm các điểm phá vỡ đường OBV; bạn có thể xác nhận một sự đột phá về giá nếu chỉ báo OBV tạo ra một thay đổi đồng thời.

Một lưu ý khác về việc thận trọng khi sử dụng chỉ báo OBV là khối lượng tăng đột biến lớn trong một ngày có thể khiến chỉ báo mất giá trị trong một thời gian. Ví dụ: một thông báo thu nhập bất ngờ, được thêm vào hoặc xóa khỏi chỉ mục hay các giao dịch của khối tổ chức lớn có thể khiến chỉ báo tăng đột biến hoặc giảm mạnh, nhưng sự gia tăng đột biến về khối lượng có thể không phải là dấu hiệu của một xu hướng sắp đến.

Trên đây là một số kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản của chỉ báo OBV, hy vọng qua bài viết này các nhà đầu tư sẽ có thêm những kỹ năng phân tích mới và giao dịch hiệu quả hơn.