Giới thiệu chỉ báo Stochastic cho người dùng mới

Vào cuối những năm 1950, George Lane đã phát triển chỉ báo Stochastic – một chỉ báo đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa của một tài sản và phạm vi giá của chúng trong một khoảng thời gian xác định trước. Cho đến ngày nay, chỉ báo Stochastic là một công cụ kỹ thuật được ưa chuộng vì chúng dễ hiểu và có độ chính xác cao trong việc cho biết liệu đã đến lúc mua hay bán tài sản cũng như xác định hướng giá để đưa ra các lệnh quyền chọn thích hợp.

• Định nghĩa và ví dụ về mô hình 3 đáy
• Mô hình Pyramid và cách giao dịch với mô hình này
• Định nghĩa VSA và cách phương pháp VSA hoạt động
• Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao phải sử dụng phân tích kỹ thuật?
• Mô hình sóng Elliott là gì? Cách đếm sóng Elliott trong giao dịch quyền chọn nhị phân

Hành động giá

Tiền đề của stochastics là khi một tài sản có xu hướng tăng, giá đóng cửa của chúng có xu hướng giao dịch ở mức cao nhất của phạm vi trong ngày hoặc hành động giá. Hành động giá đề cập đến phạm vi giá mà tài sản giao dịch trong suốt phiên hàng ngày.

Ví dụ: nếu một tài sản mở cửa ở mức 10 đô la, được giao dịch ở mức thấp nhất là 9,75 đô la và cao nhất là 10,75 đô la, sau đó đóng cửa ở mức 10,50 đô la trong ngày, hành động giá hoặc phạm vi sẽ nằm trong khoảng 9,75 đô la (mức thấp nhất trong ngày) đến 10,75 đô la (mức cao trong ngày). Ngược lại, nếu giá có xu hướng giảm, giá đóng cửa có xu hướng giao dịch bằng hoặc gần mức thấp của phiên giao dịch trong ngày.

Chỉ báo Stochastics được sử dụng để hiển thị khi một tài sản chuyển sang trạng thái quá mua hoặc quá bán. Mười bốn là số toán học thường được sử dụng nhất trong chế độ thời gian. Tùy thuộc vào mục tiêu của kỹ thuật viên, chúng có thể đại diện cho ngày, tuần hoặc tháng. Người vẽ biểu đồ có thể muốn kiểm tra toàn bộ khu vực. Để có cái nhìn dài hạn về một ngành, nhà biểu đồ sẽ bắt đầu bằng cách xem xét phạm vi giao dịch của toàn ngành trong 14 tháng.

Chỉ số sức mạnh tương đối

Jack D. Schwager, thành viên hội đồng quản trị của Fund Seeder và là tác giả của một số cuốn sách về phân tích kỹ thuật, sử dụng thuật ngữ “chuẩn hóa” để mô tả các bộ dao động ngẫu nhiên có ranh giới xác định trước, cả ở phía cao và thấp.

Ví dụ về một bộ dao động như vậy là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – một chỉ báo xung lượng phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật – có phạm vi từ 0 đến 100. Chúng thường được đặt ở phạm vi 20 đến 80 hoặc 30 đến phạm vi 70. Cho dù bạn đang xem xét một lĩnh vực hay một vấn đề riêng lẻ, việc sử dụng ngẫu nhiên và kết hợp RSI có thể rất có lợi.

Công thức tính chỉ báo stochastic là gì?

Thiết lập chỉ số Stochastic bằng đường K và đường D. Nhưng đó là đường D mà chúng tôi theo dõi chặt chẽ, vì chúng sẽ chỉ ra bất kỳ tín hiệu chính nào trong biểu đồ. Về mặt toán học, dòng K có dạng như sau:

Công thức cho dòng D quan trọng hơn trông giống như sau:

Chúng tôi chỉ cho bạn những công thức này chỉ vì mục đích cung cấp thông tin. Phần mềm biểu đồ ngày nay thực hiện tất cả các tính toán, làm cho toàn bộ quá trình phân tích kỹ thuật trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và do đó, thú vị hơn đối với các nhà đầu tư bình thường.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Dòng K nhanh hơn dòng D; dòng D là chậm hơn trong cả hai. Nhà đầu tư cần quan sát khi đường D và giá của vấn đề bắt đầu thay đổi và chuyển sang vị trí mua quá mức (trên đường 80) hoặc bán quá mức (dưới đường 20). Nhà đầu tư cần cân nhắc việc bán tài sản hay đặt quyền chọn Call khi chỉ báo này di chuyển trên mức 80. Ngược lại, nhà đầu tư cần cân nhắc mua một tài sản nằm dưới đường 20 hoặc đặt quyền chọn Put và đang bắt đầu tăng với khối lượng tăng.

Trong những năm qua, nhiều bài báo đã khám phá “tinh chỉnh” chỉ số này. Nhưng các nhà đầu tư mới nên tập trung vào những điều cơ bản của ngẫu nhiên.

Trong biểu đồ của eBay ở trên, một số cơ hội mua rõ ràng đã xuất hiện trong những tháng mùa xuân và mùa hè năm 2001. Ngoài ra còn có một số chỉ báo bán có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch ngắn hạn. Tín hiệu mua mạnh vào đầu tháng 4 sẽ mang lại cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch một đợt giao dịch 12 ngày tuyệt vời, từ khu vực giữa $ 30 đến khu vực giữa $50.

Cổ phiếu của Tập đoàn Microsoft (MSFT) cũng thường được sử dụng làm ví dụ cho các phép đo này.

Kết luận

Stochastics là một chỉ báo kỹ thuật được yêu thích vì độ chính xác của những phát hiện của chúng. Chỉ báo Stochastic dễ dàng được nhận ra bởi cả những cựu chiến binh dày dạn và những trader mới. Chúng có xu hướng giúp tất cả các nhà đầu tư đưa ra quyết định vào và ra đúng đắn đối với tài sản của họ.